La misurazione e la gestione dei rischi finanziari rappresentano un argomento di estrema attualità e utilità pratica per le imprese industriali. Se questo è vero sempre, lo è ancora di più in periodi storici come l'attuale, nel quale la volatilità delle variabili di mercato (tassi di cambio, tassi di interesse e prezzi delle materie prime) che non sono sotto il controllo diretto dell'impresa rischia di compromettere la liquidità e la redditività del capitale investito e, in alcuni estremi casi, la prosecuzione stessa della produzione aziendale. A quanto ammonti la posizione a rischio, quali strumenti scegliere per la copertura e quale sia il loro corretto valore, quale sia il rapporto di copertura da preferire, sono alcune delle domande a cui questo volume cerca di rispondere. Utilizzando una prospettiva corporate, il volume tratta dapprima la misurazione dei rischi finanziari e la decisione sottostante la loro copertura, ed in seguito il funzionamento dei più noti strumenti finanziari comunemente a disposizione. Unitamente a forti ripercussioni pratiche, la misurazione e la gestione dei rischi finanziari hanno attirato l'interesse della letteratura accademica. Il volume presenta quindi le principali teorie volte a spiegarne il fenomeno e propone una diversa logica di copertura basata sul value-at-risk (VaR).
Rischi finanziari delle imprese. Politiche di copertura, modelli ed evidenze empiriche
| Titolo | Rischi finanziari delle imprese. Politiche di copertura, modelli ed evidenze empiriche |
| Autore | Emanuele Bajo |
| Collana | ECONOMIA - RICERCHE, 957 |
| Editore | Franco Angeli |
| Formato |
Libro |
| Pagine | 284 |
| Pubblicazione | 09/2016 |
| ISBN | 9788856849790 |
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